Ниже представлены различные bat-ники в качестве примера
Запуск программы в отдельном потоке и закрытие консоли сразу:
@echo off
start my.exe
exit
Команда start - отвечает за запуск программы в другом потоке. Если ее не указать, то все будет выполняться в текущем процессе (=> пока не закроем my.exe, консоль не закроется).